Сравнение LDI с AFRM
LDI (loanDepot, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, LDI returned -37.46%/yr vs 2.87%/yr for AFRM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -7.70%.
LDI
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -39.61%
- 6 месяцев
- -54.71%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -12.87%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
AFRM
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 64.09%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -39.61% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -7.70% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | -28.17% |
Correlation
The correlation between LDI and AFRM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$286.20M
AFRM:
$23.91B
LDI:
-$0.36
AFRM:
$1.10
LDI:
0.20
AFRM:
7.45
LDI:
0.85
AFRM:
6.32
LDI:
$1.34B
AFRM:
$3.20B
LDI:
$841.99M
AFRM:
$2.00B
LDI:
-$34.48M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. AFRM — Ранг доходности на риск
LDI
AFRM
Сравнение LDI c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.99 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.07 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и AFRM
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -94.71% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -53.86% | -21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -55.85% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -94.71% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.68% | -59.23% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -68.73% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.36% | 26.66% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и AFRM
loanDepot, Inc. (LDI) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Affirm Holdings, Inc. (AFRM) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что LDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 16.22% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.51% | 42.86% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 60.52% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.15% | 96.27% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.98% | 95.55% | -15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и AFRM
Ни LDI, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и AFRM
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and AFRM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (20.56%) compared to AFRM (16.22%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор