Сравнение LDI с CLOV
LDI (loanDepot, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, LDI returned -38.18%/yr vs -16.51%/yr for CLOV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -43.00%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.
LDI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -56.46%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 37.74%
- С начала года
- 55.32%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 60.44%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -43.00% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 55.32% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -69.03% |
Correlation
The correlation between LDI and CLOV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$270.18M
CLOV:
$1.91B
LDI:
-$0.36
CLOV:
-$0.11
LDI:
0.19
CLOV:
0.85
LDI:
0.80
CLOV:
5.62
LDI:
$1.34B
CLOV:
$2.21B
LDI:
$841.99M
CLOV:
$939.14M
LDI:
-$34.48M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. CLOV — Ранг доходности на риск
LDI
CLOV
Сравнение LDI c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.32 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.19 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и CLOV
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -97.19% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -55.50% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -64.73% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -97.19% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -83.52% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -76.62% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 30.50% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и CLOV
Текущая волатильность для loanDepot, Inc. (LDI) составляет 19.36%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что LDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 22.48% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 39.42% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 68.65% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 88.12% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 85.63% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и CLOV
Ни LDI, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и CLOV
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and CLOV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (22.48%) compared to LDI (19.36%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор