PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZROZ с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с GGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, ZROZ returned 1.75% vs 0.02% for GGOV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.

ZROZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-3.30%
1 год
1.75%
3 года*
-7.99%
5 лет*
-13.56%
10 лет*
-4.96%

GGOV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
3.01%
С начала года
2.47%
1 год
0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и GGOV

2026 (YTD)2025
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-3.30%0.77%
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF		2.47%-2.80%

Correlation

The correlation between ZROZ and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between ZROZ and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с GGOV:
GGOV с AVGBGGOV с BCKTGGOV с LFBEGGOV с TMSFGGOV с BNDXGGOV с IBGLGGOV с LFDR

Доходность на риск

ZROZ vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.00

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.00

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.01

+0.25

ZROZ vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа GGOV равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и GGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и GGOV

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-4.69%

-58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-4.69%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.83%

-1.34%

-59.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-1.54%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.12%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и GGOV

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.88%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

3.62%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

5.29%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

5.18%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.18%

+16.77%

Сравнение комиссий ZROZ и GGOV

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и GGOV

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.37%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.21%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs GGOV's -4.69%.

On 1-year performance, ZROZ leads with 1.75% vs 0.02% for GGOV. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZROZ has performed better with a 1.75% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 0.00% for GGOV.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.39% for GGOV.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор