Сравнение ZROZ с GGOV
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
ZROZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -4.15%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.07% | 0.00% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between ZROZ and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
ZROZ
GGOV
Сравнение ZROZ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и GGOV
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -4.69% | -58.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -1.50% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -1.59% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 5.38% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 5.38% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 5.38% | +16.68% |
Сравнение комиссий ZROZ и GGOV
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и GGOV
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.15% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for GGOV.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор