Сравнение ZROZ с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям FBLTX по среднегодовой доходности: -3.81% против -1.47% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и FBLTX
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZROZ vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
ZROZ
FBLTX
Сравнение ZROZ c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.06 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.01 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.21 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.44 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.05 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и FBLTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и FBLTX
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и FBLTX
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -49.06% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -9.51% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -44.19% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -49.06% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -41.11% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -20.66% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 4.47% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и FBLTX
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.71% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.63% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 11.48% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 15.72% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 14.62% | +7.46% |