Сравнение ZROZ с FBLTX
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, ZROZ returned -5.20%/yr vs -2.34%/yr for FBLTX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for FBLTX.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и FBLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям FBLTX по среднегодовой доходности: -5.20% против -2.34% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
FBLTX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- -2.34%
- Всё время*
- -1.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам ZROZ и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -2.92% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Correlation
The correlation between ZROZ and FBLTX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between ZROZ and FBLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
ZROZ
FBLTX
Сравнение ZROZ c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.23 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и FBLTX
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и FBLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -49.06% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -8.02% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -14.75% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -44.19% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -49.06% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -42.68% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -21.31% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.63% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и FBLTX
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.72% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 6.86% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 9.19% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 15.57% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.51% | +7.44% |
Сравнение комиссий ZROZ и FBLTX
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и FBLTX
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FBLTX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.95% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZROZ and FBLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to FBLTX (2.72%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs FBLTX's -49.06%.
FBLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и FBLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор