Сравнение FBLTX с VSBSX
FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FBLTX returned -2.34%/yr vs 1.77%/yr for VSBSX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBLTX charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VSBSX.
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и VSBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: -2.34% против 1.77% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- -2.34%
- Всё время*
- -1.01%
VSBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBLTX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -2.92% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FBLTX and VSBSX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between FBLTX and VSBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLTX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
FBLTX
VSBSX
Сравнение FBLTX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLTX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.33 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.26 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и VSBSX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VSBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLTX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -5.77% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -0.84% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -0.84% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -5.72% | -38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -5.77% | -43.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | 0.00% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -0.59% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.21% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и VSBSX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLTX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 0.38% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 1.00% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 1.23% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 1.96% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 1.54% | +12.97% |
Сравнение комиссий FBLTX и VSBSX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBSX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и VSBSX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VSBSX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.95% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FBLTX and VSBSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBLTX has higher volatility (2.72%) compared to VSBSX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs VSBSX's -5.77%.
VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBLTX и VSBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор