PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBLTX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с VSBSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBLTX или VSBSX.

Корреляция

Корреляция между FBLTX и VSBSX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBLTX:

-0.15

VSBSX:

3.20

Коэф-т Сортино

FBLTX:

-0.04

VSBSX:

5.18

Коэф-т Омега

FBLTX:

0.99

VSBSX:

1.73

Коэф-т Кальмара

FBLTX:

-0.03

VSBSX:

5.87

Коэф-т Мартина

FBLTX:

-0.19

VSBSX:

15.66

Индекс Язвы

FBLTX:

7.95%

VSBSX:

0.35%

Дневная вол-ть

FBLTX:

14.27%

VSBSX:

1.68%

Макс. просадка

FBLTX:

-51.04%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

FBLTX:

-45.50%

VSBSX:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 1.84%.

FBLTX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.47%

5 лет

-10.43%

10 лет

N/A

VSBSX

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.38%

5 лет

1.10%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBLTX и VSBSX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBLTX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBLTX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и VSBSX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VSBSX в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.04%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%0.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.16%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и VSBSX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и VSBSX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...