PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: -1.47% против 2.08% соответственно.

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FBNDFBLTX с ZROZ
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FBLTX и FTHRX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FBLTX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.31

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.96

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.10

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

7.38

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.31

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.91

-0.97

Корреляция

Корреляция между FBLTX и FTHRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и FTHRX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и FTHRX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLTXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-19.01%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-2.11%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-13.18%

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-13.25%

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-1.63%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-3.07%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.60%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и FTHRX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLTXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.08%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

1.83%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

3.08%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

4.00%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

3.39%

+11.23%