- ISIN
- US31635V8515
- CUSIP
- 31635V851
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 8 окт. 2015 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции FBLTX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) показал доход в -0.99% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBLTX составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- -1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FBLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FBLTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | 4.49% | -4.10% | -0.85% | 0.52% | -0.76% | -0.99% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 5.67% | -1.22% | -1.40% | -3.16% | 2.61% | -0.99% | -0.10% | 3.65% | 1.36% | 0.33% | -2.55% | 4.39% |
| 2024 | -2.22% | -2.17% | 0.86% | -6.50% | 3.01% | 1.45% | 3.60% | 2.24% | 1.92% | -5.44% | 1.87% | -6.20% | -8.05% |
| 2023 | 7.51% | -4.92% | 4.80% | 0.50% | -3.07% | 0.26% | -2.41% | -3.13% | -8.01% | -5.46% | 9.91% | 8.63% | 2.71% |
| 2022 | -3.89% | -1.68% | -5.42% | -9.51% | -2.31% | -1.57% | 2.40% | -4.70% | -8.32% | -6.27% | 7.25% | -2.55% | -31.84% |
| 2021 | -3.69% | -5.88% | -5.18% | 2.44% | 0.08% | 4.30% | 3.68% | -0.28% | -2.91% | 2.42% | 2.72% | -2.00% | -4.89% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of -0.14, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2015.
- This fund participated in 29.74% of S&P 500 Index downside but only 9.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.16%
- Участие в снижении
- 29.74%
Комиссия
Комиссия FBLTX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBLTX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.52 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 11.31 | -10.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.25 | $0.17 | $0.21 | $0.82 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.36 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund составляет 41.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.06%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -17.83%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 6mo | 2y 11moиюль 2016 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -12.68%март 2020 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.51%июнь 2020 г. | 1mo 14d | 1mo 25d | 3mo 9dапр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -8.13%нояб. 2019 г. | 2mo 4d | 3mo 14d | 5mo 18dсент. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| FBLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -56.78% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.10% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -18.90% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -25.43% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -33.92% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -2.83% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -10.72% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.02% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBLTX
Добавьте Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBLTX