PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с VBLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLTX с VBLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FBLTX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FBLTX returned -6.17%/yr vs -3.13%/yr for VBLAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBLTX charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VBLAX.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью 0.45%.

FBLTX

1 день
0.15%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-1.63%
1 год
5.28%
3 года*
-1.70%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
-1.68%

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.06%
3 года*
2.09%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLTX и VBLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.08%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%13.73%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.45%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%

Correlation

The correlation between FBLTX and VBLAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.97

The correlation between FBLTX and VBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VSBSXFBLTX с FNBGXFBLTX с FTTHXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с ZROZFBLTX с FBND
Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEXVBLAX с BNDX

Доходность на риск

FBLTX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXVBLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.86

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.18

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

3.04

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. VBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXVBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и VBLAX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VBLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLTXVBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-38.62%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-5.98%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-14.92%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-36.32%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-24.51%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-18.11%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.33%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и VBLAX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLTXVBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.56%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

5.72%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.25%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.89%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

12.64%

+1.95%

Сравнение комиссий FBLTX и VBLAX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и VBLAX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VBLAX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.17%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.74%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBLTX and VBLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBLTX has higher volatility (2.80%) compared to VBLAX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs VBLAX's -38.62%.

VBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLTX и VBLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор