Сравнение FBLTX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 13.73% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и VBLAX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBLTX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
FBLTX
VBLAX
Сравнение FBLTX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.03 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и VBLAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и VBLAX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и VBLAX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -38.62% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.87% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -36.32% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -25.57% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -17.94% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.82% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и VBLAX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.30% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 5.44% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 9.50% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.89% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.74% | +1.88% |