PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBLTX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с TLT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBLTX или TLT.

Корреляция

Корреляция между FBLTX и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBLTX:

-0.15

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

FBLTX:

-0.04

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

FBLTX:

0.99

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FBLTX:

-0.03

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

FBLTX:

-0.19

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

FBLTX:

7.95%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

FBLTX:

14.27%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

FBLTX:

-51.04%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FBLTX:

-45.50%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.21%.

FBLTX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.47%

5 лет

-10.43%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-1.62%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBLTX и TLT

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBLTX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBLTX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и TLT

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.04%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и TLT

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) составляет 3.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...