Сравнение FBLTX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.47% против -1.39% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и TLT
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBLTX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FBLTX
TLT
Сравнение FBLTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и TLT
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и TLT
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -48.35% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.23% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -43.70% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -48.35% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -40.23% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -13.62% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и TLT
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.61% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 11.40% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.88% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.93% | -0.31% |