Сравнение FBLTX с TLT
FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FBLTX returned -2.34%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FBLTX charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLTX имеют среднегодовую доходность -2.34%, а акции TLT немного впереди с -2.23%.
FBLTX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- -2.34%
- Всё время*
- -1.01%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам FBLTX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -2.92% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FBLTX and TLT is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between FBLTX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLTX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FBLTX
TLT
Сравнение FBLTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLTX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.22 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.48 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и TLT
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -48.35% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.74% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -14.79% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -43.70% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -48.35% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | -41.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -14.00% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.65% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и TLT
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.51% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.88% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 9.25% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.74% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.83% | -0.32% |
Сравнение комиссий FBLTX и TLT
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и TLT
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.95% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBLTX and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBLTX has higher volatility (2.72%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs TLT's -48.35%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBLTX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор