PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с FTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLTX с FTTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and FTTHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M) are both mutual funds - FBLTX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBLTX returned -1.70%/yr vs 9.87%/yr for FTTHX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FBLTX charges 0.03%/yr vs 1.21%/yr for FTTHX.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и FTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M (FTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FTTHX с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям FTTHX по среднегодовой доходности: -1.70% против 9.87% соответственно.

FBLTX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.50%
1 год
3.38%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-1.70%

FTTHX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.97%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLTX и FTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.38%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
FTTHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M		8.41%18.17%10.14%16.09%-17.95%13.40%15.99%25.02%-8.23%19.99%

Correlation

The correlation between FBLTX and FTTHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г.

-0.04

The correlation between FBLTX and FTTHX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с ZROZFBLTX с FBND
Часто сравнивают с FTTHX:
FTTHX с FBNDFTTHX с VTTSXFTTHX с FSKAXFTTHX с FBALXFTTHX с FZROXFTTHX с FXAIXFTTHX с FTIHX

Доходность на риск

FBLTX vs. FTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTTHX
Ранг доходности на риск FTTHX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c FTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M (FTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXFTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.14

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.02

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.71

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

11.65

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. FTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FTTHX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и FTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXFTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.14

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.54

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.44

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и FTTHX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки FTTHX в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLTXFTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-54.89%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-7.61%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-11.47%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-26.21%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-29.22%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.18%

-0.49%

-40.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-7.53%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.77%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и FTTHX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M (FTTHX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLTXFTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.44%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

7.99%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

9.65%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.39%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

13.65%

+0.94%

Сравнение комиссий FBLTX и FTTHX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTTHX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и FTTHX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FTTHX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.18%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
FTTHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class M		7.32%7.24%3.07%1.32%9.80%9.34%5.96%7.02%11.72%4.09%4.55%2.50%

Часто задаваемые вопросы

FBLTX and FTTHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTTHX has higher volatility (3.44%) compared to FBLTX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs FTTHX's -54.89%.

FTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLTX и FTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор