PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBLTX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с FBND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBLTX или FBND.

Корреляция

Корреляция между FBLTX и FBND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBLTX:

-0.15

FBND:

0.94

Коэф-т Сортино

FBLTX:

-0.04

FBND:

1.50

Коэф-т Омега

FBLTX:

0.99

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBLTX:

-0.03

FBND:

0.61

Коэф-т Мартина

FBLTX:

-0.19

FBND:

2.93

Индекс Язвы

FBLTX:

7.95%

FBND:

1.90%

Дневная вол-ть

FBLTX:

14.27%

FBND:

5.38%

Макс. просадка

FBLTX:

-51.04%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FBLTX:

-45.50%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%.

FBLTX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-2.18%

5 лет

-10.81%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.06%

1 год

5.02%

5 лет

0.63%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBLTX и FBND

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBLTX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBLTX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и FBND

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.04%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и FBND

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и FBND

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...