Сравнение FBLTX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -1.47% против 2.78% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и FBND
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FBLTX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FBLTX
FBND
Сравнение FBLTX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.03 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.69 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.25 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.44 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и FBND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и FBND
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и FBND
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -17.25% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.79% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -17.25% | -26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -17.25% | -31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -1.80% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -3.38% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.90% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и FBND
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.66% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 2.62% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 4.44% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 5.90% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 6.08% | +8.54% |