PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. ZROZ is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.16%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -4.16% против 4.69% соответственно.

ZROZ

1 день
0.22%
1 месяц
4.56%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.19%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
-4.16%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		1.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between ZROZ and FAAR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between ZROZ and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

ZROZ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.15

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.09

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.52

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

15.18

-14.68

ZROZ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и FAAR

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-18.03%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-6.29%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-11.54%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-18.03%

-39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-18.03%

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.02%

-6.29%

-52.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-7.82%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

1.87%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и FAAR

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.68%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.38%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

12.96%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

11.54%

+10.49%

Сравнение комиссий ZROZ и FAAR

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и FAAR

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.03%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and FAAR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (3.56%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -4.16% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 5.03% for ZROZ.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор