PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. ZROZ is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.39%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-1.00%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between ZROZ and BNDD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between ZROZ and BNDD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с VTBNDD с TLTBNDD с XDTE

Доходность на риск

ZROZ vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.52

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.56

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

1.20

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDD равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.33

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BNDD

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-30.87%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-6.09%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-20.75%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-26.51%

-33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-19.34%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.83%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BNDD

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.21%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.11%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.59%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

13.38%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

13.38%

+8.68%

Сравнение комиссий ZROZ и BNDD

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BNDD

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and BNDD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, BNDD leads with -3.91% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDD has performed better with a -3.91% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.61% for BNDD.

They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 1.02% for BNDD.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор