Сравнение ZROZ с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
ZROZ и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -1.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и BNDD
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
ZROZ vs. BNDD — Ранг доходности на риск
ZROZ
BNDD
Сравнение ZROZ c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.49 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.68 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и BNDD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и BNDD
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BNDD
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -30.87% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -10.93% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -27.13% | -32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -19.04% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 7.27% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BNDD
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.47% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.07% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 12.39% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 13.55% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 13.55% | +8.53% |