PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

ZROZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.12% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий ZROZ и BIL

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

19.52

-19.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

254.04

-254.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

180.28

-179.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

365.54

-365.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

4,104.04

-4,104.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

19.52

-19.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

12.54

-13.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

8.22

-8.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.72

-2.63

Корреляция

Корреляция между ZROZ и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BIL

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BIL

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-0.78%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-0.01%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-0.12%

-57.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-0.21%

-62.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

0.00%

-59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-0.26%

-23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.00%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BIL

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.05%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.14%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

0.21%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

0.26%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

0.26%

+21.83%