PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с AGNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с AGNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while AGNCL (AGNC Investment Corp) is a stock. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.39%/yr vs 13.43%/yr for AGNCL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и AGNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и AGNC Investment Corp (AGNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AGNCL с доходностью 3.46%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

AGNCL

1 день
0.20%
1 месяц
0.40%
С начала года
3.46%
6 месяцев
5.33%
1 год
11.05%
3 года*
13.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и AGNCL

2026 (YTD)2025202420232022
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-10.66%
AGNCL
AGNC Investment Corp		3.46%3.69%29.17%7.78%-5.92%

Correlation

The correlation between ZROZ and AGNCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

AGNC Investment Corp

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с ARRAGNCL с TRMDAGNCL с SPYDAGNCL с DXAGNCL с CLOAAGNCL с BKLN

Доходность на риск

ZROZ vs. AGNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c AGNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и AGNC Investment Corp (AGNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZAGNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.59

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.41

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.61

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

9.93

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. AGNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AGNCL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и AGNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZAGNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.59

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.69

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и AGNCL

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки AGNCL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и AGNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZAGNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-19.72%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-4.25%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-11.62%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-0.28%

-59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-3.09%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

1.12%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и AGNCL

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AGNC Investment Corp (AGNCL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZAGNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.90%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

4.72%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

6.97%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

14.00%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

14.00%

+8.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и AGNCL

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности AGNCL в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.72%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and AGNCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to AGNCL (1.90%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs AGNCL's -19.72%.

AGNCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и AGNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор