Сравнение AGNCL с BKLN
AGNCL (AGNC Investment Corp) is a stock, while BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Over the past 3 years, AGNCL returned 13.59%/yr vs 7.72%/yr for BKLN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.
AGNCL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам AGNCL и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 3.25% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -5.92% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.16% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 0.55% |
Correlation
The correlation between AGNCL and BKLN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between AGNCL and BKLN shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. BKLN — Ранг доходности на риск
AGNCL
BKLN
Сравнение AGNCL c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCL | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.55 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.11 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и BKLN
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -24.17% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.07% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -3.55% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.29% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.09% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.78% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и BKLN
AGNC Investment Corp (AGNCL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.42% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 2.52% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 2.75% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 4.47% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 6.43% | +7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и BKLN
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BKLN в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 7.73% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.62% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCL and BKLN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNCL has higher volatility (1.91%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -19.72% vs BKLN's -24.17%.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCL и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор