Сравнение AGNCL с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCL и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | -0.17% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -5.92% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 48.78% |
Фундаментальные показатели
AGNCL:
$26.51B
TRMD:
$2.79B
AGNCL:
$1.58
TRMD:
$2.85
AGNCL:
15.32
TRMD:
9.82
AGNCL:
0.04
TRMD:
0.10
AGNCL:
13.33
TRMD:
2.10
AGNCL:
2.54
TRMD:
1.27
AGNCL:
$1.92B
TRMD:
$1.34B
AGNCL:
$1.92B
TRMD:
$582.69M
AGNCL:
$4.52B
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
AGNCL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. TRMD — Ранг доходности на риск
AGNCL
TRMD
Сравнение AGNCL c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCL | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.22 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.83 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.46 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 11.70 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCL | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.22 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AGNCL и TRMD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и TRMD
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 8.00% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и TRMD
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCL | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -60.59% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -19.49% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -13.10% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -22.91% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.43% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и TRMD
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.40%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCL | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 15.01% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 26.37% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 39.46% | -29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 45.88% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 60.24% | -46.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCL и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности