PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCL с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с TRMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCL (AGNC Investment Corp) and TRMD (TORM plc) are both stocks. AGNCL operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, AGNCL returned 13.59%/yr vs 19.36%/yr for TRMD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 50.73%.

AGNCL

1 день
-0.20%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.91%
1 год
10.25%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRMD

1 день
-0.25%
1 месяц
-17.54%
С начала года
50.73%
6 месяцев
38.75%
1 год
87.26%
3 года*
19.36%
5 лет*
42.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCL и TRMD

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCL
AGNC Investment Corp		3.25%3.69%29.17%7.78%-5.92%
TRMD
TORM plc		50.73%11.21%-23.37%31.64%48.78%

Correlation

The correlation between AGNCL and TRMD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCL:

$28.12B

TRMD:

$2.90B

EPS

AGNCL:

$1.33

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

AGNCL:

18.82

TRMD:

8.26

Коэффициент PEG

AGNCL:

0.05

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

AGNCL:

11.55

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

AGNCL:

2.75

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$2.33B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$2.30B

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$3.72B

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp

TORM plc

Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с ARRAGNCL с ZROZAGNCL с SPYDAGNCL с DXAGNCL с CLOAAGNCL с BKLN
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

AGNCL vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCL c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCLTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.31

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.90

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.37

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

11.28

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCL vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCLTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и TRMD

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCLTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-60.59%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-20.06%

+15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-60.59%

+48.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-17.54%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-22.58%

+19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

7.77%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и TRMD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 1.91%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCLTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

13.11%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

27.83%

-23.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

38.04%

-31.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

46.00%

-32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

59.89%

-45.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и TRMD

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности TRMD в 8.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.73%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		8.61%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B202220232024202520260
395.84M
(AGNCL) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCL and TRMD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (13.11%) compared to AGNCL (1.91%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -19.72% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCL и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор