Сравнение AGNCL с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с TRMD

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCL или TRMD.

Корреляция

Корреляция между AGNCL и TRMD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGNCL

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCL:

1.40

TRMD:

-0.94

Коэф-т Сортино

AGNCL:

2.11

TRMD:

-1.28

Коэф-т Омега

AGNCL:

1.28

TRMD:

0.86

Коэф-т Кальмара

AGNCL:

2.22

TRMD:

-0.63

Коэф-т Мартина

AGNCL:

6.37

TRMD:

-1.30

Индекс Язвы

AGNCL:

2.42%

TRMD:

24.46%

Дневная вол-ть

AGNCL:

10.84%

TRMD:

34.13%

Макс. просадка

AGNCL:

-18.04%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

AGNCL:

-3.76%

TRMD:

-46.48%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$2.99B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$2.94B

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$3.01B

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 0.57%.

AGNCL

С начала года

-3.76%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

7.98%

1 год

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

0.57%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-42.53%

1 год

-30.89%

5 лет

35.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCL и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCL c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCL

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGNCL

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и TRMD

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности TRMD в 29.96%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
AGNCL AGNC Investment Corp	7.80%	7.51%	8.95%	2.97%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	29.96%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и TRMD

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGNCL

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и TRMD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.94%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGNCL

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGNCL с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCL и TRMD

AGNCL

TRMD

Сравнение AGNCL c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и TRMD

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество