PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCL с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с TRMD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCL или TRMD.

Корреляция

Корреляция между AGNCL и TRMD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.05%
25.53%
AGNCL
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCL:

1.54

TRMD:

-1.13

Коэф-т Сортино

AGNCL:

2.28

TRMD:

-1.64

Коэф-т Омега

AGNCL:

1.34

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

AGNCL:

1.78

TRMD:

-0.73

Коэф-т Мартина

AGNCL:

7.15

TRMD:

-1.25

Индекс Язвы

AGNCL:

2.50%

TRMD:

35.18%

Дневная вол-ть

AGNCL:

12.02%

TRMD:

40.93%

Макс. просадка

AGNCL:

-18.04%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

AGNCL:

-1.62%

TRMD:

-53.48%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

AGNCL:

0.00

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

AGNCL:

0.00

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$1.08B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$1.04B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$2.60B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -12.59%.

AGNCL

С начала года

-0.48%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

3.27%

1 год

18.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-12.59%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-46.06%

5 лет

31.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCL и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCL c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.50
-1.13
AGNCL
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и TRMD

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности TRMD в 30.93%

TTM20242023202220212020
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.69%7.51%8.95%2.97%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		30.93%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и TRMD

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.62%
-53.48%
AGNCL
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и TRMD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 6.74%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.74%
9.69%
AGNCL
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
305.40M
(AGNCL) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию