Сравнение AGNCL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | -0.17% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -5.92% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
AGNCL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
AGNCL
SPYD
Сравнение AGNCL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AGNCL и SPYD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и SPYD
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 8.00% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и SPYD
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -46.42% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.35% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.70% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.24% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.47% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и SPYD
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.03% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 8.61% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 15.67% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.24% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.80% | -5.56% |