PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCL с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCL и AGNC

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCL
AGNC Investment Corp		-0.17%3.69%29.17%7.78%-5.92%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCL:

$26.51B

AGNC:

$10.97B

EPS

AGNCL:

$1.58

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

AGNCL:

15.32

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

AGNCL:

0.04

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

AGNCL:

13.33

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

AGNCL:

2.54

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$1.92B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$1.92B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$4.52B

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.

AGNCL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.68%
1 год
2.63%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с ARRAGNCL с TRMDAGNCL с ZROZAGNCL с SPYD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

AGNCL vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCL c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCLAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.97

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.34

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.11

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

3.75

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCL vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCLAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между AGNCL и AGNC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и AGNC

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCL
AGNC Investment Corp		8.00%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и AGNC

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCLAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-54.56%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-18.71%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-14.91%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-13.60%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.55%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.40%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCLAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

9.58%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

15.07%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

22.88%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

25.71%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

25.31%

-11.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
1.26B
(AGNCL) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию