PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCL с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с AGNC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCL или AGNC.

Корреляция

Корреляция между AGNCL и AGNC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.57%
10.13%
AGNCL
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCL:

1.47

AGNC:

0.27

Коэф-т Сортино

AGNCL:

2.17

AGNC:

0.56

Коэф-т Омега

AGNCL:

1.32

AGNC:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGNCL:

1.69

AGNC:

0.26

Коэф-т Мартина

AGNCL:

6.77

AGNC:

1.03

Индекс Язвы

AGNCL:

2.51%

AGNC:

6.84%

Дневная вол-ть

AGNCL:

12.00%

AGNC:

21.36%

Макс. просадка

AGNCL:

-18.04%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

AGNCL:

-1.98%

AGNC:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

AGNCL:

0.00

AGNC:

14.28

Коэффициент P/B

AGNCL:

0.00

AGNC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$1.08B

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$1.04B

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$2.60B

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.29%.

AGNCL

С начала года

-0.84%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

3.06%

1 год

17.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

0.29%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-1.92%

1 год

5.70%

5 лет

5.45%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCL и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCL c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.47
0.27
AGNCL
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и AGNC

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности AGNC в 16.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.71%7.51%8.95%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.38%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и AGNC

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.98%
-13.50%
AGNCL
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 6.75%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.75%
11.81%
AGNCL
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
-418.00M
(AGNCL) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию