- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 8 сент. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.69B
- Enterprise Value
- $9.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.31
- Коэффициент P/E
- 18.97
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.72B
- Годовой диапазон
- $23.61 - $25.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGNCL
AGNC Investment Corp (AGNCL) прибавил 4.4% с начала года. По цене $25 за акцию AGNCL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp (AGNCL) показал доход в 4.36% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев.
AGNC Investment Corp
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AGNCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AGNCL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 сент. 2022 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 0.16% | -2.43% | 3.93% | 0.28% | -0.08% | 1.08% | 4.36% | |||||
| 2025 | -5.82% | 3.58% | 3.70% | -3.03% | -0.93% | 1.02% | 2.60% | 0.08% | 0.64% | 0.02% | 0.08% | 2.10% | 3.69% |
| 2024 | 5.04% | 1.59% | 5.27% | -3.03% | 5.07% | -0.87% | 3.75% | -1.60% | 3.62% | 3.95% | -0.71% | 4.26% | 29.17% |
| 2023 | 5.66% | -1.17% | -2.51% | 0.73% | -1.09% | 5.79% | 0.04% | 0.27% | -0.50% | -7.42% | 4.48% | 4.04% | 7.78% |
| 2022 | -19.46% | 5.48% | 4.67% | 3.77% | -7.72% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp has an annualized alpha of 5.18%, beta of 0.25, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2022.
- This stock participated in 40.03% of S&P 500 Index downside but only 39.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 39.09%
- Участие в снижении
- 40.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNCL имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp (AGNCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.24 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 9.71 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $0.65 |
Дивидендный доход | 7.80% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.97 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2022 | $0.65 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp дивидендная доходность составляет 7.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp коэффициент выплат составляет 112.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка AGNC Investment Corp составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.26%окт. 2022 г. | 1mo 12d | 9mo 21d | 11mo 3dсент. 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.62%окт. 2023 г. | 2mo 22d | 1mo 27d | 4mo 19dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.06%апр. 2025 г. | 10d | 3mo 25d | 4mo 5dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.92%апр. 2024 г. | 13d | 1mo 8d | 1mo 21dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-6.24%янв. 2025 г. | 15d | 2mo 13d | 2mo 28dянв. 2025 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AGNCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -56.78% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.10% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.70% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNCL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCL коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNCL по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCL коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCL коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCL коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGNCL
Добавьте AGNC Investment Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGNCL