PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGNC Investment Corp (AGNCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage

Основные показатели

Общая выручка (12 мес.)$3.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B
EBITDA (12 мес.)$3.70B
Годовой диапазон$18.22 - $25.09
Коэффициент коротких позиций0.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGNCL с SPYD, AGNCL с ZROZ, AGNCL с AGNC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.87%
13.50%
AGNCL (AGNC Investment Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp показал доход в 22.81% с начала года и 27.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.81%21.91%
1 месяц4.88%4.70%
6 месяцев13.87%13.50%
1 год27.41%33.69%
5 лет (среднегодовая)N/A14.40%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.04%1.58%5.27%-3.03%5.07%-0.87%3.75%-1.60%3.62%22.81%
20235.66%-1.17%-2.51%0.73%-1.09%5.79%0.04%0.27%-0.50%-7.42%4.48%4.04%7.78%
2022-16.17%5.48%4.67%3.77%-3.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGNCL среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNCL, с текущим значением в 9393
AGNCL (AGNC Investment Corp)
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp (AGNCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGNCL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGNCL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGNCL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGNCL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGNCL, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

AGNC Investment Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.36
2.63
AGNCL (AGNC Investment Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.94$1.94$0.65

Дивидендный доход

7.75%8.96%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.45
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.94
2022$0.65$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.08%
0
AGNCL (AGNC Investment Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp показал максимальную просадку в 18.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка AGNC Investment Corp составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.04%12 сент. 2022 г.2920 окт. 2022 г.5712 янв. 2023 г.86
-11.63%9 авг. 2023 г.5830 окт. 2023 г.3926 дек. 2023 г.97
-10.13%30 янв. 2023 г.3823 мар. 2023 г.924 авг. 2023 г.130
-6.92%3 апр. 2024 г.1016 апр. 2024 г.2824 мая 2024 г.38
-3.4%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.22%
2.82%
AGNCL (AGNC Investment Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AGNC Investment Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию