PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCL с ARR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с ARR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCL и ARR

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCL
AGNC Investment Corp		-0.17%3.69%29.17%7.78%-5.92%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-15.65%

Фундаментальные показатели

EPS

AGNCL:

$1.58

ARR:

$0.69

Коэффициент P/E

AGNCL:

15.32

ARR:

24.63

Коэффициент PEG

AGNCL:

0.04

ARR:

0.09

Коэффициент P/S

AGNCL:

13.33

ARR:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$1.92B

ARR:

$309.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$1.92B

ARR:

$474.06M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$4.52B

ARR:

$234.67M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -0.67%.

AGNCL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.68%
1 год
2.63%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с TRMDAGNCL с ZROZAGNCL с SPYD
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

AGNCL vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCL c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCLARRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.67

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.02

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.03

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

2.74

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCL vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCLARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.12

+0.75

Корреляция

Корреляция между AGNCL и ARR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и ARR

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности ARR в 17.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCL
AGNC Investment Corp		8.00%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и ARR

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и ARR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCLARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-80.12%

+60.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-16.79%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-62.95%

+60.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-32.85%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.47%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и ARR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.40%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCLARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

11.42%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

17.61%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

27.10%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

28.90%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

34.17%

-19.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
160.83M
(AGNCL) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию