PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCL с ARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с ARR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCL или ARR.

Корреляция

Корреляция между AGNCL и ARR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.57%
-24.24%
AGNCL
ARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCL:

1.47

ARR:

0.06

Коэф-т Сортино

AGNCL:

2.17

ARR:

0.35

Коэф-т Омега

AGNCL:

1.32

ARR:

1.05

Коэф-т Кальмара

AGNCL:

1.69

ARR:

0.05

Коэф-т Мартина

AGNCL:

6.77

ARR:

0.37

Индекс Язвы

AGNCL:

2.51%

ARR:

8.97%

Дневная вол-ть

AGNCL:

12.00%

ARR:

23.22%

Макс. просадка

AGNCL:

-18.04%

ARR:

-80.10%

Текущая просадка

AGNCL:

-1.98%

ARR:

-68.43%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

AGNCL:

0.00

ARR:

29.61

Коэффициент P/B

AGNCL:

0.00

ARR:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$1.08B

ARR:

$234.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$1.04B

ARR:

$81.50M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$2.60B

ARR:

$302.99M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -5.55%.

AGNCL

С начала года

-0.84%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

3.06%

1 год

17.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARR

С начала года

-5.55%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

-5.40%

1 год

1.48%

5 лет

-1.88%

10 лет

-6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCL и ARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCL c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.47
0.06
AGNCL
ARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и ARR

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности ARR в 17.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.71%7.51%8.95%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.09%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и ARR

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.98%
-24.24%
AGNCL
ARR

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и ARR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 6.75%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.75%
11.06%
AGNCL
ARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
177.01M
(AGNCL) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию