PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCL с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCL с ARR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCL (AGNC Investment Corp) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AGNCL returned 13.59%/yr vs 4.11%/yr for ARR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 4.16%.

AGNCL

1 день
-0.20%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.91%
1 год
10.25%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARR

1 день
0.88%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.16%
6 месяцев
7.17%
1 год
24.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCL и ARR

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCL
AGNC Investment Corp		3.25%3.69%29.17%7.78%-5.92%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		4.16%11.69%13.17%-15.43%-15.65%

Correlation

The correlation between AGNCL and ARR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.26

The correlation between AGNCL and ARR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCL:

$28.12B

ARR:

$2.06B

EPS

AGNCL:

$1.33

ARR:

$2.29

Коэффициент P/E

AGNCL:

18.82

ARR:

7.52

Коэффициент PEG

AGNCL:

0.05

ARR:

0.03

Коэффициент P/S

AGNCL:

11.55

ARR:

1.93

Коэффициент P/B

AGNCL:

2.75

ARR:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

AGNCL:

$2.33B

ARR:

$937.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCL:

$2.30B

ARR:

$907.29M

EBITDA (12 мес.)

AGNCL:

$3.72B

ARR:

$800.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с ZROZAGNCL с TRMDAGNCL с SPYDAGNCL с DXAGNCL с CLOAAGNCL с BKLN
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

AGNCL vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCL c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCLARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.04

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.43

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.44

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

4.06

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCL vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCLARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.11

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и ARR

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCLARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-80.12%

+60.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-16.79%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-45.79%

+34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-61.15%

+60.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-33.12%

+30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

5.96%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и ARR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 1.91%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCLARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.19%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

18.02%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

23.34%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

29.04%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

34.21%

-20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и ARR

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности ARR в 16.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCL
AGNC Investment Corp		7.73%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.72%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCL и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(AGNCL) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCL and ARR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARR has higher volatility (5.19%) compared to AGNCL (1.91%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -19.72% vs ARR's -80.12%.

AGNCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCL и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор