Сравнение AGNCL с DX
AGNCL (AGNC Investment Corp) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AGNCL returned 12.52%/yr vs 18.29%/yr for DX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 1.47%.
AGNCL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам AGNCL и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 2.71% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -7.72% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.47% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -14.10% |
Correlation
The correlation between AGNCL and DX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between AGNCL and DX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNCL:
$27.98B
DX:
$2.60B
AGNCL:
$1.33
DX:
$1.59
AGNCL:
18.72
DX:
8.17
AGNCL:
11.49
DX:
2.84
AGNCL:
2.74
DX:
1.00
AGNCL:
$2.33B
DX:
$695.85M
AGNCL:
$2.30B
DX:
$695.85M
AGNCL:
$3.72B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. DX — Ранг доходности на риск
AGNCL
DX
Сравнение AGNCL c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCL | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.08 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и DX
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCL | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -99.12% | +77.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -15.27% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -25.81% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -30.55% | +29.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -56.77% | +53.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.09% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и DX
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 1.78%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCL | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.96% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 13.80% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 17.66% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 23.85% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 29.89% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и DX
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 7.77% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCL и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNCL and DX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.96%) compared to AGNCL (1.78%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -21.26% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCL и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор