PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.37%/yr vs -71.83%/yr for UVXY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как UVXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVXY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -33.30%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 8.37% против -71.83% соответственно.

ZPR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.47%
С начала года
8.08%
1 год
16.52%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.37%

UVXY

1 день
2.84%
1 месяц
-9.22%
6 месяцев
-33.06%
С начала года
-33.30%
1 год
-72.56%
3 года*
-61.41%
5 лет*
-67.63%
10 лет*
-71.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		8.08%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%1.94%-9.77%14.71%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-33.30%-66.90%-46.74%-87.99%-41.31%-88.33%-19.34%-84.88%73.56%-94.56%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and UVXY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ZPR.TO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR.TOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
-0.85

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
-1.55

+7.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

0.83

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

-0.99

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.36

-1.47

+39.82

ZPR.TO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и UVXY

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.72%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-100.00%

+55.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-73.51%

+71.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-95.34%

+86.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-99.72%

+76.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-100.00%

+55.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-100.00%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-98.80%

+89.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

49.49%

-49.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и UVXY

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 0.90%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

17.12%

-16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

66.90%

-64.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

85.88%

-81.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

104.04%

-95.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

112.34%

-100.92%

Сравнение комиссий ZPR.TO и UVXY

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и UVXY

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.05%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.09%4.82%4.08%5.14%5.65%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and UVXY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UVXY is Volatility. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.95% for UVXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор