Сравнение ZPR.TO с UVXY
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.10%/yr vs -72.51%/yr for UVXY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и UVXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как UVXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVXY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.01%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 8.10% против -72.51% соответственно.
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
UVXY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -22.01%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- -73.66%
- 3 года*
- -64.38%
- 5 лет*
- -67.31%
- 10 лет*
- -72.51%
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.01% | -66.91% | -46.68% | -87.97% | -40.88% | -88.43% | -18.77% | -85.00% | 73.68% | -94.54% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and UVXY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
UVXY
Сравнение ZPR.TO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR.TO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 0.82 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | -0.98 | +8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.76 | -1.33 | +46.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR.TO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | -0.87 | +5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.64 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.62 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.66 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и UVXY
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -100.00% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -75.61% | +73.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -95.06% | +86.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -99.66% | +76.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -100.00% | +55.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -100.00% | +99.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -98.60% | +89.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 55.20% | -54.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и UVXY
Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 12.55% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 63.10% | -60.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 84.99% | -80.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 106.23% | -97.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 116.77% | -105.27% |
Сравнение комиссий ZPR.TO и UVXY
ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и UVXY
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and UVXY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UVXY is Volatility. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор