PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

ZPR.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-7.65%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у TPRF.TO с доходностью 0.64%.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с XPF.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с CPD.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и TPRF.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.36

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.76

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.17

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

11.61

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPRF.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и TPRF.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и TPRF.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности TPRF.TO в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-43.12%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.93%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-20.45%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.94%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.01%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.48%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и TPRF.TO

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.09%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

7.31%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.69%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

15.58%

-4.02%