PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с SPLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с SPLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO).

ZPR.TO и SPLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и SPLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и SPLT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%5.89%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%14.11%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SPLT.TO с доходностью 0.10%.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с XPF.TO
Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TOSPLT.TO с XFR.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и SPLT.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPLT.TO в 0.50%.

SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOSPLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.65

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.86

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.16

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.05

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

4.10

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. SPLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SPLT.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и SPLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOSPLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.65

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.91

-1.59

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и SPLT.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и SPLT.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и SPLT.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и SPLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOSPLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-5.36%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.88%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-0.53%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и SPLT.TO

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOSPLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.79%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

5.49%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

4.77%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

4.77%

+6.79%