Сравнение ZPR.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZPR.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и VDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	1.93%	18.58%	26.58%	7.21%	-17.66%	23.77%	6.00%	2.10%	-9.86%	14.55%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	9.07%	29.20%	20.71%	8.40%	-0.23%	36.78%	-1.37%	21.43%	-10.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.53% соответственно.

ZPR.TO

1 день: 0.98%

1 месяц: -0.20%

С начала года: 1.93%

6 месяцев: 6.73%

1 год: 18.43%

3 года*: 17.54%

5 лет*: 8.36%

10 лет*: 8.10%

VDY.TO

1 день: 1.12%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 9.07%

6 месяцев: 16.25%

1 год: 39.26%

3 года*: 22.01%

5 лет*: 16.73%

10 лет*: 13.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Название символа

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:

ZPR.TO с RPF.TO ZPR.TO с CPD.TO ZPR.TO с HPR.TO ZPR.TO с XBB.TO ZPR.TO с SPLT.TO ZPR.TO с TPRF.TO ZPR.TO с XPF.TO

Часто сравнивают с VDY.TO:

VDY.TO с XEI.TO VDY.TO с XDIV.TO VDY.TO с VCN.TO VDY.TO с SCHD VDY.TO с XIC.TO VDY.TO с VCE.TO VDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и VDY.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

ZPR.TO

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPR.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZPR.TO	VDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	3.58	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.00	4.31	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.63	1.77	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	4.00	-1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.61	22.92	-11.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZPR.TO	VDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	3.58	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.01	1.47	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.85	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.80	-0.47

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и VDY.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	5.08%	4.86%	4.93%	5.92%	5.97%	4.66%	5.48%	5.24%	4.70%	3.94%	4.97%	5.32%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.51%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZPR.TO	VDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.92%	-39.21%	-5.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.48%	-10.07%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.06%	-16.18%	-6.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.05%	-39.21%	-4.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.36%	-0.55%	+0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.49%	-4.67%	-4.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.62%	1.76%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZPR.TO	VDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.70%	3.37%	-1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.39%	6.43%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.44%	11.03%	-3.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.33%	11.49%	-3.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.56%	15.96%	-4.40%

Сравнение ZPR.TO с VDY.TO

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и VDY.TO

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и VDY.TO

Доходность по периодам

ZPR.TO

VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZPR.TO и VDY.TO

Доходность на риск

ZPR.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

ZPR.TO

VDY.TO

Сравнение ZPR.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZPR.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и VDY.TO

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и VDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и VDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)