Сравнение ZPR.TO с RPF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).
ZPR.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и RPF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 1.93% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 1.93% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZPR.TO на уровне 1.93% и RPF.TO на уровне 1.93%.
ZPR.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.10%
RPF.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPR.TO и RPF.TO
ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
RPF.TO
Сравнение ZPR.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.68 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.18 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.15 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 11.72 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ZPR.TO и RPF.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что сопоставимо с доходностью RPF.TO в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.08% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 5.11% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и RPF.TO
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и RPF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -45.69% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.71% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -26.37% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.56% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.77% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и RPF.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.57% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.18% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 7.08% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 12.44% | -0.88% |