PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с HPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с HPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).

ZPR.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и HPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и HPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPR.TO имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции HPR.TO немного отстают с 7.70%.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Global X Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с XPF.TO
Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TINF.TOHPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и HPR.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HPR.TO в 0.64%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOHPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.13

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.63

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.03

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

10.44

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. HPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPR.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и HPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOHPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и HPR.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и HPR.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности HPR.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и HPR.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и HPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOHPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-36,103.74%

+36,058.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.42%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-22.88%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-45.01%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-35,521.93%

+35,521.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-21,811.39%

+21,801.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и HPR.TO

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOHPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.30%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.11%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

7.10%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.45%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

11.83%

-0.27%