PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

ZPR.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 6.39% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с XPF.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и CPD.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.94

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.35

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.77

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

8.95

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.94

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и CPD.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что сопоставимо с доходностью CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и CPD.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-40.92%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.57%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.12%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-40.92%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.07%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.78%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.95%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

6.79%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.72%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

10.66%

+0.90%