BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Laddered Preferred Share Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) показал доход в 1.93% с начала года и 18.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZPR.TO составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении ZPR.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF: годовая альфа составляет 1.04%, бета — 0.25, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 21.11.2012.

• Этот ETF участвовал в 52.58% снижения S&P 500 Index, но только в 34.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZPR.TO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZPR.TO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Laddered Preferred Share Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Laddered Preferred Share Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF показал максимальную просадку в 44.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Laddered Preferred Share Index ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.