Сравнение ZPR.TO с HYGH
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.48%/yr vs 7.55%/yr for HYGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и HYGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как HYGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.55% соответственно.
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 8.48%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.44% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 1.94% | -9.77% | 14.71% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.96% | 2.05% | 20.64% | 9.50% | 5.36% | 5.76% | -1.84% | 6.51% | 7.48% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and HYGH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. HYGH — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
HYGH
Сравнение ZPR.TO c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPR.TO | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | 3.62 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.79 | 10.08 | +30.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и HYGH
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки HYGH в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -17.13% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.07% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -11.18% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -11.18% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -17.13% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.02% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -2.47% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.10% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и HYGH
Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.02%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.48% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.38% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.61% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 9.64% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 10.46% | +0.99% |
Сравнение комиссий ZPR.TO и HYGH
ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и HYGH
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности HYGH в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.05% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and HYGH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор