PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с HYGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. ZPR.TO is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.10%/yr vs 7.18%/yr for HYGH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как HYGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 8.10% против 7.18% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

HYGH

1 день
0.20%
1 месяц
2.81%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.24%
1 год
9.61%
3 года*
11.08%
5 лет*
10.05%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		4.35%2.03%20.77%9.70%6.14%4.86%-1.16%5.62%7.55%-0.39%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and HYGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.08

The correlation between ZPR.TO and HYGH shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPR.TO и HYGH

Секторы
ZPR.TO
HYGH

Коммунальные услуги

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ZPR.TO
100.0%
HYGH
99.6%

Сырьевые материалы

ZPR.TO

-

HYGH

-

Коммуникационные услуги

ZPR.TO

-

HYGH

-

Потребительский циклический сектор

ZPR.TO

-

HYGH

-

Потребительский защитный сектор

ZPR.TO

-

HYGH

-

Энергетика

ZPR.TO

-

HYGH

-

Финансовые услуги

ZPR.TO

-

HYGH

-

Здравоохранение

ZPR.TO

-

HYGH

-

Промышленность

ZPR.TO

-

HYGH

-

Недвижимость

ZPR.TO

-

HYGH
0.4%

Технологии

ZPR.TO

-

HYGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

ZPR.TO vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.81

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
2.46

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.34

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

2.76

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

8.65

+36.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.81

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и HYGH

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки HYGH в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-16.82%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.50%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-9.14%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-9.14%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-16.82%

-27.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.37%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.11%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и HYGH

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.07%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.36%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.43%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

8.44%

+3.06%

Сравнение комиссий ZPR.TO и HYGH

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и HYGH

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности HYGH в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and HYGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.53% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор