PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAY.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ZPAY.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, ZPAY.TO returned 8.78%/yr vs 11.45%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPAY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.52%.

ZPAY.TO

1 день
0.88%
1 месяц
4.49%
С начала года
5.71%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.39%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.31%
1 год
29.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		5.71%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%526.95%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.46%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%10.23%

Correlation

The correlation between ZPAY.TO and SCHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.55

The correlation between ZPAY.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPAY.TO и SCHD

Секторы
ZPAY.TO
SCHD

Технологии

31.7%
16.4%

Коммуникационные услуги

17.5%
6.3%

Финансовые услуги

16.3%
9.3%

Здравоохранение

14.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
19.2%

Промышленность

7.4%
7.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%
6.3%

Энергетика

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

ZPAY.TO
31.7%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

ZPAY.TO
17.5%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

ZPAY.TO
16.3%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

ZPAY.TO
14.8%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

ZPAY.TO
8.6%
SCHD
19.2%

Промышленность

ZPAY.TO
7.4%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

ZPAY.TO
2.9%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

ZPAY.TO
0.8%
SCHD
6.3%

Энергетика

ZPAY.TO

-

SCHD
16.2%

Недвижимость

ZPAY.TO

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

ZPAY.TO

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с XGRO.TOZPAY.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.70

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.16

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

7.00

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

20.23

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.70

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.13

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и SCHD

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-26.93%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.30%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-15.30%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.30%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.86%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.48%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и SCHD

BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.83% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

8.30%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.16%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

12.65%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.95%

15.18%

+180.77%

Сравнение комиссий ZPAY.TO и SCHD

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.33%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPAY.TO and SCHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.

ZPAY.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор