Сравнение ZPAY.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ZPAY.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | -1.58% | 2.61% | 16.94% | 16.87% | -6.33% | 9.54% | 116.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 10.23% |
Разные валюты инструментов
ZPAY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%.
ZPAY.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPAY.TO и SCHD
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
SCHD
Сравнение ZPAY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAY.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.72 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.06 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.81 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ZPAY.TO и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и SCHD
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.81% | 7.46% | 5.81% | 6.40% | 7.00% | 6.10% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и SCHD
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -33.37% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.74% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -16.85% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.43% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.34% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.75% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и SCHD
BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.35% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 15.70% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 12.64% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 15.17% | +28.63% |