PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZPAY.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

ZPAY.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO Asset Management. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPAY.TO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZPAY.TO:

0.53

SCHD:

0.13

Коэф-т Сортино

ZPAY.TO:

0.84

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

ZPAY.TO:

1.13

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

ZPAY.TO:

0.52

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

ZPAY.TO:

1.94

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

ZPAY.TO:

3.34%

SCHD:

5.21%

Дневная вол-ть

ZPAY.TO:

12.01%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

ZPAY.TO:

-14.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ZPAY.TO:

-6.04%

SCHD:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.12%.

ZPAY.TO

С начала года

-2.96%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-0.33%

1 год

6.36%

3 года

11.79%

5 лет

6.83%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий ZPAY.TO и SCHD

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZPAY.TO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZPAY.TO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZPAY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SCHD в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		6.52%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и SCHD

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и SCHD

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...