PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZPAY.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%116.48%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZPAY.TO и VFV.TO

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.79

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.19

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.14

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.30

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и VFV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPAY.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-27.43%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.52%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-22.19%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.61%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.39%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.11%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.28%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.26%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

14.91%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

16.57%

+27.23%