PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с PFMN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO).

ZPAY.TO и PFMN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и PFMN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%116.48%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-0.43%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PFMN.TO с доходностью -0.43%.

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

PFMN.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.26%
3 года*
6.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMFPFMN.TO с BNPFMN.TO с XEF.TO

Сравнение комиссий ZPAY.TO и PFMN.TO

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOPFMN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.40

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.62

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.57

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOPFMN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и PFMN.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и PFMN.TO

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности PFMN.TO в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и PFMN.TO

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и PFMN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPAY.TOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-13.04%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.49%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-4.24%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.72%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.19%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.24%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и PFMN.TO

BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.95%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

3.24%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

5.74%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.01%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

9.86%

+33.94%