Сравнение ZPAY.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZPAY.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | -1.58% | 2.61% | 16.94% | 16.87% | -6.33% | 9.54% | 116.48% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.
ZPAY.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPAY.TO и VDY.TO
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
VDY.TO
Сравнение ZPAY.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAY.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 3.52 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 4.25 | -3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.75 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.87 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 22.14 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAY.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 3.52 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ZPAY.TO и VDY.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.81% | 7.46% | 5.81% | 6.40% | 7.00% | 6.10% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -39.21% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.07% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -16.18% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -0.80% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.67% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.76% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и VDY.TO
BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 3.11% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.19% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 6.44% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 11.03% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.49% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 15.95% | +27.85% |