Сравнение ZPAY.TO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
ZPAY.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и XGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | -1.58% | 2.61% | 16.94% | 16.87% | -6.33% | 9.54% | 116.48% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.11% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.
ZPAY.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
XGRO.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPAY.TO и XGRO.TO
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
XGRO.TO
Сравнение ZPAY.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAY.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.22 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.72 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.68 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.43 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAY.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.22 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZPAY.TO и XGRO.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности XGRO.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.81% | 7.46% | 5.81% | 6.40% | 7.00% | 6.10% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.92% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и XGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -47.97% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.78% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -18.40% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.80% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -8.56% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.21% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.73% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.61% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.49% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.88% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 12.20% | +31.60% |