PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ZPAY.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%116.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%12.20%
Разные валюты инструментов

ZPAY.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%.

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ZPAY.TO и SPY

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.75

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.15

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.15

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.29

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и SPY

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и SPY

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPAY.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-55.19%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.05%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-24.50%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-9.09%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.54%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и SPY

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.19%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.56%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.83%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

15.15%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

16.20%

+27.60%