PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

ZPAY.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%116.48%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий ZPAY.TO и VEQT.TO

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.43

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.96

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.91

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

8.59

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.43

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и VEQT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPAY.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-30.45%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.87%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-18.32%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.22%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.78%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.65%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.40%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.88%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

12.78%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

15.83%

+27.97%