PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPAY.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%116.48%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-17.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%.

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.50

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.04

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.49

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.13

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.50

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZPAY.TO и ENB.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и ENB.TO

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPAY.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-48.20%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.59%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.38%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.70%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-10.28%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.89%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и ENB.TO

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 3.11%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.84%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

11.11%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.92%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

15.44%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

22.42%

+21.38%