PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZM и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-6.48%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ZM

1 день
0.39%
1 месяц
10.97%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPXZM с BTC-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.53

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.27

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между ZM и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и SPY

ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZM и SPY

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-55.19%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-12.05%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-24.50%

-61.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-5.53%

-80.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-9.09%

-53.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

2.54%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и SPY

Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.35%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

9.50%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

19.06%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

17.06%

+26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.47%

17.92%

+36.55%