Сравнение ZM с ARKQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ZM с ARKQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZM или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между ZM и ARKQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZM:

0.61

ARKQ:

0.78

Коэф-т Сортино

ZM:

1.10

ARKQ:

1.29

Коэф-т Омега

ZM:

1.14

ARKQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ZM:

0.23

ARKQ:

0.55

Коэф-т Мартина

ZM:

2.27

ARKQ:

2.88

Индекс Язвы

ZM:

9.07%

ARKQ:

9.35%

Дневная вол-ть

ZM:

33.82%

ARKQ:

34.73%

Макс. просадка

ZM:

-90.27%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ZM:

-87.42%

ARKQ:

-34.27%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -16.26%.

С начала года

-12.40%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

1.84%

1 год

21.01%

5 лет

-13.81%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-16.26%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

3.79%

1 год

28.46%

5 лет

11.98%

10 лет

13.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARKQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZM: 0.61

ARKQ: 0.78

Коэффициент Сортино

ZM: 1.10

ARKQ: 1.29

Коэффициент Омега

ZM: 1.14

ARKQ: 1.16

Коэффициент Кальмара

ZM: 0.23

ARKQ: 0.55

Коэффициент Мартина

ZM: 2.27

ARKQ: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и ARKQ

Ни ZM, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZM Zoom Video Communications, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.86%	0.00%	2.86%	1.54%	0.00%	0.97%

Просадки

Сравнение просадок ZM и ARKQ

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и ARKQ

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 13.16%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARKQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZM с ARKQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZM и ARKQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZM и ARKQ

ZM

ARKQ

Сравнение ZM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и ARKQ

Просадки

Сравнение просадок ZM и ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и ARKQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество