PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZM с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZM с ARKQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZM или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между ZM и ARKQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.44%
109.71%
ZM
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZM:

0.93

ARKQ:

0.96

Коэф-т Сортино

ZM:

1.45

ARKQ:

1.47

Коэф-т Омега

ZM:

1.19

ARKQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

ZM:

0.33

ARKQ:

0.66

Коэф-т Мартина

ZM:

3.08

ARKQ:

3.14

Индекс Язвы

ZM:

9.69%

ARKQ:

10.31%

Дневная вол-ть

ZM:

33.69%

ARKQ:

35.32%

Макс. просадка

ZM:

-90.27%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ZM:

-85.88%

ARKQ:

-25.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -5.70%.

ZM

С начала года

-1.67%

1 месяц

20.31%

6 месяцев

0.07%

1 год

31.06%

5 лет

-12.42%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-5.70%

1 месяц

23.89%

6 месяцев

8.88%

1 год

33.72%

5 лет

12.61%

10 лет

14.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг риск-скорректированной доходности ZM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.96
ZM
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и ARKQ

Ни ZM, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ZM и ARKQ

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.88%
-25.98%
ZM
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и ARKQ

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 9.67%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.67%
16.20%
ZM
ARKQ