Сравнение ZM с RNG
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and RNG (RingCentral, Inc.) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while RNG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ZM returned -20.72%/yr vs -29.11%/yr for RNG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZM и RNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 52.96%.
ZM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- -20.72%
- 10 лет*
- —
RNG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 52.96%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 64.22%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -29.11%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам ZM и RNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 21.93% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
RNG RingCentral, Inc. | 52.96% | -17.51% | 3.12% | -4.10% | -81.10% | -50.56% | 124.68% | 59.88% |
Correlation
The correlation between ZM and RNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ZM and RNG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZM:
$31.59B
RNG:
$3.83B
ZM:
$6.79
RNG:
$0.94
ZM:
15.50
RNG:
46.95
ZM:
6.51
RNG:
1.55
ZM:
$4.93B
RNG:
$2.55B
ZM:
$3.82B
RNG:
$1.82B
ZM:
$1.90B
RNG:
$364.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. RNG — Ранг доходности на риск
ZM
RNG
Сравнение ZM c RNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZM | RNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.75 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.00 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZM | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZM и RNG
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и RNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -95.15% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -23.49% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -49.86% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.21% | -92.99% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -90.03% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -42.29% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 10.74% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и RNG
Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 17.87%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 21.18% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 52.46% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.15% | 68.20% | -27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 63.05% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 55.56% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и RNG
ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RNG RingCentral, Inc. | 0.34% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и RNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZM и RNG
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
RNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
RNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
RNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZM and RNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNG has higher volatility (21.18%) compared to ZM (17.87%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs RNG's -95.15%.
RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и RNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор