PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ZM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZM и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-6.48%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ZM

1 день
0.39%
1 месяц
10.97%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPXZM с BTC-USD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ZM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.07

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.66

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.00

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.32

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZM и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и QQQ

ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ZM и QQQ

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-82.97%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-12.62%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-35.12%

-51.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-7.86%

-77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-32.99%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

3.44%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и QQQ

Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.61%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

12.82%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

22.70%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

22.38%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.47%

22.25%

+32.22%