PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZM с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ZM и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZM и SWPPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-6.48%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%12.76%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

ZM

1 день
0.39%
1 месяц
10.97%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с BTC-USD
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

ZM vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.97

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.52

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.29

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между ZM и SWPPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и SWPPX

ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ZM и SWPPX

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-55.06%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-12.10%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-24.51%

-61.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-6.26%

-79.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-10.00%

-52.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

2.52%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и SWPPX

Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.36%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

9.55%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

18.32%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

16.94%

+26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.47%

18.21%

+36.26%