Сравнение ZIVB с VIXY
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. ZIVB is actively managed, while VIXY is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
Сравнение доходности по годам ZIVB и VIXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -14.79% |
Correlation
The correlation between ZIVB and VIXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. VIXY — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIXY
Сравнение ZIVB c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и VIXY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -92.22% | +92.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и VIXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 56.46% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 70.28% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 71.82% | +10.27% |
Сравнение комиссий ZIVB и VIXY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и VIXY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and VIXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for VIXY.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.85% for VIXY.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор