PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

ZIVB и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и TSLZ

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%27.06%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий ZIVB и TSLZ

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-1.18

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.91

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.05

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.66

+0.99

Корреляция

Корреляция между ZIVB и TSLZ составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и TSLZ

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности TSLZ в 0.54%

TTM202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и TSLZ

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-99.11%

+61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-90.53%

+67.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-98.67%

+70.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-73.71%

+60.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

78.12%

-68.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и TSLZ

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

22.93%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

58.42%

-43.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

110.05%

-80.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

119.08%

-89.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

119.08%

-89.19%