Сравнение ZIVB с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
ZIVB и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 20.18% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и TSDD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
ZIVB vs. TSDD — Ранг доходности на риск
ZIVB
TSDD
Сравнение ZIVB c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -1.13 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.90 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.04 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.65 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и TSDD составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и TSDD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и TSDD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.03% | +61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -90.32% | +67.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -98.53% | +69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -69.41% | +56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 77.90% | -67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и TSDD
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 22.84% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 59.58% | -44.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 110.35% | -80.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 116.23% | -86.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 116.23% | -86.34% |