Сравнение ZIVB с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
ZIVB и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SPDN
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
ZIVB vs. SPDN — Ранг доходности на риск
ZIVB
SPDN
Сравнение ZIVB c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.77 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.55 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.64 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SPDN составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SPDN
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SPDN
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -73.52% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -26.44% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -71.70% | +43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -48.10% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 21.73% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SPDN
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.54% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 18.52% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 16.87% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.13% | +11.76% |