PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIVB с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while SPDN is passively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZIVB

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVB и SPDN

2026 (YTD)
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		0.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

ZIVB vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZIVB vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.70

—

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SPDN

Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVBSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-75.31%

+75.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.17%

+75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-48.54%

+48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SPDN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVBSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.10%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.86%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.04%

-18.04%

Сравнение комиссий ZIVB и SPDN

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SPDN

ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ZIVB.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.50% for SPDN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор