PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

ZIVB и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и SHRT

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%10.67%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLD

Сравнение комиссий ZIVB и SHRT

И ZIVB, и SHRT имеют комиссию равную 1.35%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
SHRT
Gotham Short Strategies ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.57

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.77

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.50

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-0.91

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SHRT составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SHRT

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SHRT

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-18.97%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-17.65%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-12.67%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-7.22%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

9.64%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SHRT

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

5.62%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.51%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

14.59%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

12.65%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

12.65%

+17.24%