Сравнение ZIVB с SARK
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SARK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -0.12% |
Correlation
The correlation between ZIVB and SARK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SARK — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение ZIVB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SARK
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -81.07% | +81.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.36% | +79.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -47.24% | +47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 36.11% | +45.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 55.89% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 55.89% | +26.20% |
Сравнение комиссий ZIVB и SARK
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SARK
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and SARK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор