Сравнение ZIVB с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
ZIVB и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -29.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SARK
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
ZIVB vs. SARK — Ранг доходности на риск
ZIVB
SARK
Сравнение ZIVB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.74 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.59 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.73 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.74 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.19 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SARK составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SARK
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SARK
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -81.07% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -59.44% | +36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -76.11% | +47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -45.20% | +32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 47.97% | -37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SARK
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 12.41% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 27.16% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 46.26% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 56.94% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 56.94% | -27.05% |